杨 晓文
专任
姓名 杨 晓文
职称 教授
系所单位 金融学系
电子邮件 syang@nccu.edu.tw
联络电话 81221
研究专长 财务精算、风险管理、金融监理、ESG责任投资、退休金制度与投资
授课领域 财务精算、风险管理、金融监理、ESG责任投资、退休金制度与投资
年度 论文名称
2019 Sharon S. Yang*;Yu-Yun Yeh;Jack C. Yue;Hong-Chih Huang, 2019.12, 'Understanding Patterns of Mortality Homogeneity and Heterogeneity across Countries and their Role in Modelling Mortality Dynamics and Hedging Longevity Risk, ' North American Actuarial Journal, pp.Published online.(EconLit)(*为通讯作者), 425116
2019 Sharon S. Yang*;Hong-Chih Huang;Yu-Yun Yeh, 2019.09, 'Optimal Longevity Hedging Framework for Insurance Companies Considering Basis and Mispricing Risks, ' The Journal of Risk and Insurance, Vol.86, No.3, pp.783-805.(SSCI)(*为通讯作者), 425114
2019 Sharon S. Yang;Chou-Wen Wang;I-Chien Liu*, 2019.07, 'Analytic Formulae for Valuing Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits in a Multi-Asset Framework, ' Journal of Financial Studies,.(TSSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 425115
2018 陈芬英*;杨晓文;黄泓智, 2018, 'The Effect of Inflation on the Cost of Inflation-linked Annuities Considering Stochastic Interest Rate and Inflation Rate Models, ' NTU Management Review, pp.29-60.(TSSCI)(*为通讯作者), 425127
2018 Jr-Wei Huang;Sharon S. Yang*;Chuang-Chang Chang, 2018, 'Modeling Temperature Behaviors: Application to Weather Derivative Valuation, ' Journal of Futures Markets, pp.1152-1175.(SSCI)(*为通讯作者), 425126
2017 Jr-Wei Huang, 2017, 'Detecting Causality and Long-Run Equilibrium Relationships of Mortality Rates across Countries for Developing Mortality-linked Securities, ' Academia Economic Papers, Vol.42, No.2, pp.251-278.(TSSCI), 425130
2017 王俪玲;黄泓智*;杨晓文;陈彦志;郑惠恒, 2017, 'Pension Reform and Building a Sustainable Pension System in Taiwan, ' Taiwan Economic Forecast and Policy, Vol.48, No.1, pp.1-39.(TSSCI)(*为通讯作者), 425129
2017 Chou-Wen Wang;Sharon S. Yang*;Jr-Wei Huang, 2017, 'Analytic option pricing and risk measures under a regime-switching generalized hyperbolic model with an application to equity-linked insurance, ' Quantitative Finance, Vol.17, No.10, pp.1567-1581.(SSCI)(*为通讯作者), 425128
2016 Chuang-Chang Chang, 2016, 'The Valuation of Temperature Derivatives: The Case for Taiwan, ' Journal of Financial Studies, Vol.24, No.2, pp.21-49.(TSSCI), 425132
2016 Sharon S. Yang*;Jr-Wei Huang;Chuang-Chang Chang, 2016, 'Detecting and Modeling the Jump Risk of CO2 Emission Allowances and Their Impact on the Valuation of the Option on Futures Contracts, ' Quantitative Finance, Vol.16, No.5, pp.749-762.(SSCI)(*为通讯作者), 425131
2015 Chou-Wen Wang;Sharon S. Yang*;Hong-Chih Huang, 2015, 'Modeling Multi-Country Mortality Dependence and Its Application in Pricing Survivor Index Swaps- A Dynamic Copula Approach, ' Insurance: Mathematics and Economics, Vol.63, pp.30-39.(SSCI)(*为通讯作者), 425134
2015 Tian-Shyr Dai;Sharon S Yang*;Liang-Chih Liu, 2015, 'Pricing Guaranteed Minimum/Lifetime Withdrawal Benefits with Various Provisions under Investment, Interest Rate and Mortality Risks, ' Insurance Mathematics and Economics, Vol.64, pp.364-379.(SSCI)(*为通讯作者), 425133
2015 杨晓文*;黄雅文, 2015, 'A Simulation Study of Risk Measure and Dynamic Financial Analysis for Flood Insurance: An Example of Taiwan Keelung River District, ' NTU Management Review, Vol.25, No.2, pp.83-118.(TSSCI)(*为通讯作者), 425135
2015 Sharon S. Yang*;Yu-Yun Yeh, 2015, 'Analysis of the Efficient Frontier for Life Settlements in the Presence of Longevity Risk, ' Journal of Financial Studies, Vol.23, No.1, pp.1-29.(TSSCI)(*为通讯作者), 425136
2014 杨晓文*, 2014, 'Price bounds of mortality-linked security in incomplete insurance market, ' Insurance: Mathematics and Economics, pp.30-39.(SSCI)(*为通讯作者), 425138
2014 Vivian S. C. Jeng*;Sharon S. Yang, 2014, 'A new look at the dynamic interrelationship between growth and profitability in the Chinese property liability insurance industry, ' Academia Economic Papers, pp.369-401.(TSSCI)(*为通讯作者), 425137
2014 杨晓文*, 2014, 'The Determinants of Life Insurer’s Growth for a Developing Insurance Market: Domestic vs. Foreign Insurance Firms, ' The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, pp.1-24.(SSCI)(*为通讯作者), 425139
2013 杨晓文*, 2013, 'A Flexible Tree for Evaluating Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits under Deferred Life Annuity Contracts with Various Provisions, Insurance: Mathematics and Economics, ' Insurance Mathematics and Economics, pp.231-242.(SSCI)(*为通讯作者), 425140
2013 杨晓文*, 2013, 'Pricing Survivor Derivatives with Cohort Mortality Dependence under the Lee-Carter Framework, ' Journal of Risk and Insurance, pp.157-169.(SSCI)(*为通讯作者), 425142
2013 杨晓文*, 2013, 'Pricing and Securitization of Multi-country Longevity Risk with Mortality Dependence, ' Insurance Mathematics and Economics, pp.157-169.(SSCI)(*为通讯作者), 425141
2012 杨晓文*, 2012, 'Valuation of Rate of Return Guarantees under a Defined Contribution Pension Plan Considering the Choice of Retirement Age, ' Journal of Financial Studies, pp.91-113.(TSSCI)(*为通讯作者), 425143
2011 杨晓文*, 2011, 'Securitization and Tranching Longevity and House Price Risk for Reverse Mortgage Products, ' The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, pp.648-674.(SSCI)(*为通讯作者), 425144
2010 杨晓文*, 2010, 'Evaluating Quantile Reserve for Equity-Linked Insurance under a Stochastic Volatility Model: Long-Memory vs. Short-Memory, ' ASTIN Bulletin, pp.669-698.(SSCI)(*为通讯作者), 425145
2010 杨晓文*, 2010, 'An Optimal Product Mix for Hedging Longevity Risk in Life Insurance Companies: The Immunization Theory Approach, ' Journal of Risk and Insurance, pp.473-497.(SSCI)(*为通讯作者), 425146
2010 杨晓文*, 2010, 'Modeling Longevity Risks using a Principal Component Approach: A Comparison with Existing Stochastic Mortality Models, ' Insurance Mathematics and Economics, pp.254-270.(SSCI)(*为通讯作者), 425147
2009 杨晓文*, 2009, 'The Impact of Longevity Risk on the Optimal Contribution Rate and Asset Allocation for Defined Contribution Pension Plans, ' The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, pp.660-681.(SSCI)(*为通讯作者), 425148
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
非科技部 109 退休观察生态指标专案 李永琮,刘议谦,萧育仁,黄泓智,杨晓文 协同主持人 2020.04 ~ 2020.12 台湾人寿保险股份有限公司
非科技部 109 「投资型劳退企业年金保险商品」研究案 王昭文,黄泓智,杨晓文 计画主持人 2020.01 ~ 2020.05 国泰人寿保险股份有限公司
科技部 108 考量监理资本要求下附保终身提领给付商品最适避险与投资策略之研究(3/3) 杨晓文 计画主持人 2021.08 ~ 2022.07 科技部
科技部 108 考量监理资本要求下附保终身提领给付商品最适避险与投资策略之研究(2/3) 杨晓文 计画主持人 2020.08 ~ 2022.07 科技部
非科技部 108 GMXB商品风险评估之情境开发 黄泓智,林士贵,杨晓文 计画主持人 2019.11 ~ 2020.06 新光人寿保险股份有限公司
科技部 108 考量监理资本要求下附保证终身提领给付商品最适避险与投资策略之研究(1/3) 杨晓文 计画主持人 2019.08 ~ 2022.07 科技部
非科技部 108 国际财务报导准则IFRS17号公报下寿险业的商品策略分析研究案 黄泓智,彭金隆,蔡政宪,杨晓文 协同主持人 2019.08 ~ 2020.03 贝莱德证券投资信讬股份有限公司
科技部 106 风险聚集与跨区风险相关架构下反向抵押贷款商品定价及风险评估(1/3) 杨晓文 计画主持人 2017.08 ~ 2018.07 行政院国家科学委员会
科技部 105 风险聚集与跨区风险相关架构下反向抵押贷款商品定价及风险评估(3/3) 杨晓文 计画主持人 2018.08 ~ 2020.07 科技部
科技部 105 风险聚集与跨区风险相关架构下反向抵押贷款商品定价及风险评估(2/3) 杨晓文 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 行政院国家科学委员会
科技部 104 退休基金投资及避险策略:波动度指数特性分析,模型建构与VIX衍生商品之评价(3/3) 杨晓文 计画主持人 2015.08 ~ 2016.07 行政院国家科学委员会
科技部 104 保险公司及退休金制度长寿风险避险策略之研究(3/3) 杨晓文 计画主持人 2015.08 ~ 2016.07 行政院国家科学委员会
科技部 103 保险公司及退休金制度长寿风险避险策略之研究(2/3) 杨晓文 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 行政院国家科学委员会
科技部 103 退休基金投资及避险策略:波动度指数特性分析,模型建构与VIX衍生商品之评价(2/3) 杨晓文 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 行政院国家科学委员会
科技部 102 保险公司及退休金制度长寿风险避险策略之研究(1/3) 杨晓文 计画主持人 2013.08 ~ 2014.07 行政院国家科学委员会
科技部 102 退休基金投资及避险策略:波动度指数特性分析,模型建构与VIX衍生商品之评价(1/3) 杨晓文 计画主持人 2013.08 ~ 2014.07 行政院国家科学委员会
科技部 99 长寿风险模型之建构与应用 杨晓文 计画主持人 2010.08 ~ 2012.07 行政院国家科学委员会
科技部 97 保险业之风险管理与市场一致性评价方法之研究 杨晓文 计画主持人 2008.08 ~ 2010.07 行政院国家科学委员会
科技部 96 分区分级台洪灾害保险制度下风险衡量与合理保费之分析 杨晓文 计画主持人 2007.08 ~ 2008.07 行政院国家科学委员会
科技部 95 分区分级台洪灾害保险制度下风险衡量与合理保费之分析 杨晓文 计画主持人 2006.08 ~ 2007.07 行政院国家科学委员会
科技部 94 确定提拨制下之最适投资策略:同调风险衡量的方法 杨晓文 计画主持人 2005.08 ~ 2006.07 行政院国家科学委员会
科技部 93 分红保单之财务精算研究 杨晓文 计画主持人 2004.08 ~ 2005.07 行政院国家科学委员会
科技部 92 投资型保险保证给付收费定价之研究:随机现金流量预测 杨晓文 计画主持人 2003.08 ~ 2004.07 行政院国家科学委员会
科技部 91 风险测量值在保证给付权益连结保险准备金提存之应用 杨晓文 计画主持人 2002.08 ~ 2003.07 行政院国家科学委员会
国家 学校名称 系所 学位 期间
英国 赫里奥特-瓦特大学 统计与精算研究所 博士 1998.07 ~ 2001.11
美国 爱荷华大学 统计学类 硕士 1995.08 ~ 1997.05
经历类别 服务机关名称 单位 职务 期间
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2019.08 ~ 迄今