江 弥修
专任
姓名 江 弥修
职称 副教授
系所单位 金融学系
电子邮件 mhchiang@nccu.edu.tw
联络电话 81265
研究专长 计量金融与财务工程
授课领域 计量金融与财务工程
年度 论文名称
2019 郑仁杰;江弥修*, 2019.07, '漫步于随机森林: 辅以多数决学习的台股指数期货交易策略, ' 中央研究院经济论文,.(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 422842
2019 Yi-Chun Chen;Yu-En Lin;Hsiang-Hsuan Chi;Mi-Hsiu Chiang*, 2019.03, 'Corporate Governance and Idiosyncratic Volatility Anomaly, ' 证券市场发展季刊, pp.141-170.(*为通讯作者), 418391
2019 Yenn-Ru Chen;Mi-Hsiu Chiang*;Chia-Hsiang Weng, 2019, 'Are Investors Always Compensated for Information Risk? Evidence from Chinese Reverse-Merger Firms, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, pp.1-38.(*为通讯作者), 418392
2018 Ming-Che Chuang;Shih-Kuei Lin;Mi-Hsiu Chiang*, 2018.11, 'Pricing the Deflation Protection Option in TIPS using a HJM Model with Inflation- and Interest-Rate Jumps, ' Journal of Derivatives, pp.50-69.(*为通讯作者), 420094
2018 Hsin-Yu Chiu;Shu-An Huang;Mi-Hsiu Chiang*, 2018, 'A liquidity-based Betting-against-beta strategy, ' 证券市场发展季刊, pp.41-74.(*为通讯作者), 418388
2018 Mi-Hsiu Chiang;Hsin-Hao Fu;Yi-Ta Huang;Chien-Ling Lo*;Pai-Ta Shih, 2018, 'Analytical Approximations for American Options: The Binary Power Option Approach, ' Journal of Financial Studies,.(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 418920
2016 Mi-Hsiu Chiang;Chang-Yi Li*;Son-Nan Chen, 2016.04, 'Pricing Currency Options under Double Exponential Jump Diffusion in a Markov-Modulated HJM Economy, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, pp.459-482.(*为通讯作者), 404928
2015 傅信豪;杨启均;江弥修*, 2015.01, '集中度风险于结构式商品的量化与分析:以房屋抵押贷款证券为例, ' 经济论文丛刊,.(TSSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 406592
2013 Son-Nan Chen;Mi-Hsiu Chiang;Pao-Peng Hsu;Chang-Yi Li*, 2013.10, 'Valuation of quanto options in a Markovian regime-switching market: A Markov-modulated Gaussian HJM model, ' Financial Research Letters, pp.1-12.(SSCI)(*为通讯作者), 403341
2013 江弥修*;邱信瑜;王盈心, 2013.04, 'On the Characterization and Information Contents of Dynamic Default Correlation under the Doubly Stochastic Assumption: the Case of iTraxx CDO Tranches, ' 台大管理论丛,.(TSSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 388734
2012 江弥修*;傅信豪;王圣元, 2012.12, 'The Pricing, Credit Risk Decomposition and Hedging Analysis of CPDOs under the Levy Jump-Diffusion Model, ' 台大管理论丛, Vol.23, No.1, pp.327-362.(TSSCI)(*为通讯作者), 387983
2012 汤美玲*;陈松男;江弥修, 2012.06, 'Estimation Risk and Optimal Portfolio Construction in a Lognormal Market, ' Journal of Financial Studies, Vol.20, No.2, pp.19-53.(TSSCI)(*为通讯作者), 387987
2009 蔡政宪*;郭维裕;江弥修, 2009.12, 'The Distributions of Policy Reserves Considering the Policy-Year Structures of Surrender Rates and Expense Ratios, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.76, No.4, pp.909-931.(SSCI)(*为通讯作者), 278880
2009 江弥修*, 2009, 'Option Pricing based on the Alternating Direction Implicit Method, ' 风险管理学报, Vol.10, No.1.(*为通讯作者), 278884
2009 江弥修*;岳梦兰;林恩平, 2009, '条件独立假设下合成型担保债权凭证之评价与避险, ' 财务金融学刊, Vol.17, No.1.(TSSCI)(*为通讯作者), 226837
2008 黄俊源*;郭照荣;江弥修, 2008, '违约的代价: 契约违约金存在之合理性, ' 公平交易季刊, Vol.16, No.1, pp.35-55.(TSSCI)(*为通讯作者), 235364
2008 江弥修*;岳梦兰;李蕙君, 2008, '双层保护合成型担保债权凭证之评价与风险特征研究, ' 中央研究院经济论文, Vol.36, No.3, pp.277-316.(TSSCI)(*为通讯作者), 237613
2007 江弥修*;岳梦兰;谢明华, 2007.12, 'An Efficient Algorithm for Basket Default Swap Valuation, ' Journal of Derivatives,.(SSCI)(*为通讯作者), 226836
2005 江弥修*;王祥帆, 2005, '百慕达式利率交换选择权, ' 集保结算所月刊, No.157.(*为通讯作者), 279136
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
科技部 108 基于潜在语意主题学习的企业违约预警(2/2) 江弥修 计画主持人 2020.08 ~ 2021.07 科技部
科技部 108 基于潜在语意主题学习的企业违约预警(1/2) 江弥修 计画主持人 2019.08 ~ 2021.07 科技部
科技部 107 自适应机器学习与情境相似度辨认于技术交易策略之建构 江弥修 计画主持人 2018.08 ~ 2019.07 科技部
非科技部 107 我国外币债券市场之发展与展望 胡昌国,江弥修,谢淑贞 协同主持人 2018.07 ~ 2018.12 财团法人台北外汇市场发展基金会
科技部 106 处置效果行为偏误于衍生性商品市场之实证:以个股选择权及可转换债券为例 江弥修 计画主持人 2017.08 ~ 2018.07 科技部
科技部 105 非完备马可夫调控跳跃扩散市场下通膨指数型衍生性商品之评价 江弥修 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
科技部 105 非完备马可夫调控跳跃扩散市场下通膨指数型衍生性商品之评价(延揽) 江弥修 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
非科技部 104 因应金融进口替代新种商品发展之研究 江弥修,廖四郎,林士贵 协同主持人 2015.08 ~ 2016.01 台湾证券交易所股份有限公司
科技部 103 流动性风险下信用违约传染模型之建构及实证研究(2/2) 江弥修 计画主持人 2015.08 ~ 2016.10 科技部
科技部 103 流动性风险下信用违约传染模型之建构及实证研究(1/2) 江弥修 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
科技部 102 模型不确定性下信用投资组合之风险度量、控管、及其避险成效分析 江弥修 计画主持人 2013.08 ~ 2014.07 科技部
非科技部 102 境外结构型商品发行现况与监理机制之研究-台湾与美国、欧盟、英国、香港、新加坡、日本、韩国及中国大陆之比较 叶斯伟,江弥修,朱德芳,廖四郎,林士贵 共同主持人 2013.07 ~ 2013.09 欧洲在台商务协会
科技部 100 固定比例担保债务凭证之研究(2/2) 江弥修 计画主持人 2012.08 ~ 2013.10 科技部
科技部 100 固定比例担保债务凭证之研究(1/2) 江弥修 计画主持人 2011.08 ~ 2012.07 科技部
科技部 99 重随机假设下之动态违约相关性描述 江弥修 计画主持人 2010.08 ~ 2011.10 科技部
科技部 98 基于跨期违约相关性描述下信用衍生性商品之评价 江弥修 计画主持人 2009.08 ~ 2010.10 科技部
非科技部 98 我国推出ETF期货或选择之可行性研究 江弥修,岳梦兰 计画主持人 2009.07 ~ 2009.11 台湾期货交易所股份有限公司
科技部 97 具复合保护层之担保债权凭证研究 江弥修 计画主持人 2008.08 ~ 2009.10 科技部
科技部 93 选择权之评价:Ornstein-Uhlenbeck 股价变动过程下 陈威光,江弥修 共同主持人 2004.08 ~ 2005.07 科技部
科技部 91 实资选择权投资学在资源开发投资问题互动性策略弹性评估的应用 江弥修 计画主持人 2002.08 ~ 2003.07 科技部
国家 学校名称 系所 学位 期间
英国 英国伦敦大学 计量金融研究所 博士 1994.10 ~ 1999.10
经历类别 服务机关名称 单位 职务 期间
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2019.02 ~ 迄今
类别 年度 奖项名称 颁奖单位
校内 100 资深优良教师 (10年) 国立政治大学
校内 97 学术研究成果国际化优等研究奖 政治大学
校内 95 教学特优教师 政治大学商学院