陈 威光
专任
姓名 陈 威光
职称 教授
系所单位 金融学系
电子邮件 wkc@nccu.edu.tw
联络电话 81220
研究专长 衍生性商品、风险管理
授课领域 衍生性商品、风险管理
年度 论文名称
2018 陈威光;林靖庭*;张清发, 2018.08, '券商推荐股票评等报告之绩效分析, ' 风险管理学报,.(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 419658
2018 Wei‑Kuang Chen;Ching‑Ting Lin*;Cheng‑Yi Shiu, 2018.08, 'Price discovery and price leadership of various investor types: evidence from Taiwan futures market, ' Review of Quantitative Finance and Accounting,.(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 419657
2016 Ching-Ting Lin**;Wei‑Kuang Chen, 2016.12, 'Asymmetric responses to stock index reconstitutions : Evidence from the CSI 300 index additions and deletions., ' Pacific-Basin Finance Journal, Vol.40, pp.36-48.(SSCI)(*为通讯作者), 419599
2013 陈威光*;郭维裕;王朝生;黄暐能, 2013.06, '波动度选择权的隐含波动度, ' 风管学报, Vol.15, No.01, pp.57-80.(, 其它)(*为通讯作者), 401156
2013 郭维裕*;陈鸿隆;陈威光, 2013, 'Testing Options Market Efficiency with Applications to Implied Volatility Pair Trading Test, ' 管理与系统, Vol.2013, No.20, pp.425-458.(TSSCI)(*为通讯作者), 401106
2012 邱于纷;谢明华;蔡政宪*;陈威光, 2012.12, 'Valuation of Rarchet Equit-Indexed Annuities, ' 财务金融学刊, Vol.20, No.4, pp.89-107.(TSSCI)(*为通讯作者), 322935
2009 郭维裕*;陈威光;陈鸿隆;林信助, 2009.11, '动态隐含波动度模型:以台指选择权为例, ' 期货与选择权学刊, Vol.2, No.2, pp.47-89.(*为通讯作者), 307401
2008 陈威光;江弥修*;郑启宏, 2008.04, 'Option Pricing in Ornstein-Uhlenbeck Position Process: The Application in the Impact of Price Limits, ' 风险管理学报, Vol.9, No.2.(*为通讯作者), 307404
2003 蔡政宪;郭维裕;陈威光, 2003.08, 'An empirical study on early surrender: the cointegration approach, ' Journal of risk and insurance, Vol.70, No.0, pp.489-508.(SSCI), 148575
2003 蔡政宪;詹志清;陈威光, 2003.07, 'On the distribution of life insurance reserves in a stochastic mortality, interest rate, and surrender rate enviroment, ' 证券市场发展季刊, Vol.0, No.0, pp.0.(TSSCI), 148577
2002 林家帆;陈威光;郭维裕, 2002.07, '以实质选择权法评估高科技产业股价, ' 管理评论, Vol.21, No.3, pp.97-113.(TSSCI), 145119
2002 郭维裕;蔡政宪;陈威光, 2002, 'Early Surrender and the Distribution of Policy Reserves, ' Insurance,Mathematics, and Economics, Vol.0, No.31, pp.429-445.(SCIE), 145118
2000 曾令宁;陈威光, 2000.06, '信用风险管理之评估原则及外汇清算风险, ' 存款保险季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92., 148579
1999 曾令宁;陈威光, 1999.12, '信用风险模型简介─信用计量法及信用风险加成法, ' 存款保险资讯季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92., 148581
1998 蔡瑞煌;陈威光, 1998.05, 'Applications of Neural Networks to Financial Swaps, ' Journal of Computational Intelligence in Finance,., 135492
1998 陈威光, 1998.01, '认购权价格之探讨, ' 元大期货, No.5, pp.57-64., 135493
1997 陈威光, 1997.04, '认股权证之评价, ' 元大期货, No.4, pp.40-46., 132809
1996 张士杰;陈威光, 1996, '不同利率模型下之债券评价分析, ' 保险季刊, Vol.46, pp.139-150., 134921
1994 陈威光, 1994.11, 'An Empirical Test of The Relative Price of Stock Index Call And Put Option, ' 成功大学学报, No.29., 119929
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
科技部 103 波动度选择权的资讯内涵 陈威光 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
非科技部 103 计算与运用经济资本 陈威光,郭维裕,蔡政宪 共同主持人 2014.04 ~ 2014.10 新安东京海上产物保险股份有限公司
非科技部 102 提升投资风险之策略性风险管理 陈威光,郭维裕,蔡政宪 共同主持人 2013.06 ~ 2013.10 新安东京海上产物保险股份有限公司
科技部 100 波动度选择权的隐含波动度 陈威光 计画主持人 2011.08 ~ 2012.07 科技部
科技部 93 选择权之评价:Ornstein-Uhlenbeck 股价变动过程下 陈威光,江弥修 计画主持人 2004.08 ~ 2005.07 科技部
非科技部 92 期货市场交割结算基金总额计算方式之研究 陈威光,郭维裕,蔡政宪 计画主持人 2003.09 ~ 2004.02 台湾期货交易所股份有限公司
科技部 92 美式蒙地卡罗模拟法之研究与延伸 陈威光 计画主持人 2003.08 ~ 2004.07
非科技部 92 期货商台指期货与选择权营运成本之研究分析 陈威光,郭维裕 计画主持人 2003.01 ~ 2003.04 台北期货商业同业公会
科技部 90 以分解结合法加速界限选择权评价之效率 陈威光,周行一 计画主持人 2001.08 ~ 2002.07
科技部 89 界限选择权之评价与避险-以ADAPTIVE MESH MODEL来增加三元树评价的效率 陈威光,周行一 计画主持人 2000.08 ~ 2001.07
科技部 89 交易成本及涨跌幅限制下认购权证之最适避险策略 陈威光,周行一 计画主持人 1999.08 ~ 2000.07 科技部
科技部 88 神经网络在选择权定价上之应用 陈威光,蔡瑞煌 计画主持人 1998.08 ~ 1999.07 科技部
科技部 87 涨跌幅限制下认股权之评价 陈威光 计画主持人 1997.08 ~ 1998.07 科技部
科技部 86 衍生性产品之市场风险衡量---Value-At-Risk(VAR)模型应用之探讨 陈威光 计画主持人 1996.08 ~ 1997.07 科技部
国家 学校名称 系所 学位 期间
美国 美国纽约州立大学 经济学系 博士 1987.09 ~ 1992.06
台湾,中华民国 国立台湾大学 经济学系 学士 1978.09 ~ 1981.06
经历类别 服务机关名称 单位 职务 期间
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2019.08 ~ 迄今
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2016.08 ~ 2019.02
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2013.01 ~ 2016.02
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2007.08 ~ 2013.01
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2006.02 ~ 2007.02
校内本职 政治大学 金融学系 教授 1999.08 ~ 2005.08
校内本职 政治大学 金融学系 副教授 1995.08 ~ 1999.08
类别 年度 奖项名称 颁奖单位
校内 101 资深优良教师 (20年) 国立政治大学
校内 99 教学绩优教师 商学院
校内 98 教学绩优教师 商学院
校内 97 教学绩优教师 商学院
校内 93 学术研究成果国际化优等研究奖 政治大学
校内 92 学术研究成果国际化优等研究奖 政治大学
校内 92 三等服务奖章 政治大学
校内 91 资深优良教师 (10年) 国立政治大学
校外 88 国科会甲种研究奖励 科技部(国科会)
校外 87 国科会甲种研究奖励 科技部(国科会)
年度 论文名称
2014 Wei-Yu Kuo; Ching-Ting Lin*;Wei-Kuang Chen, 2014.09, 'Cancellation of Limit Orders in the Futures Markets, ' Academy of Behavioral Finance & Economics Sixth Annual Meeting 2014, Academy of Behavioral Finance & Economics.(*为通讯作者)
2014 Wei-Yu Kuo;Ching-Ting Lin*;Wei-Kuang Chen., 2014.04, 'Fleeting Orders Under the Microscope, ' 26th International Business Research Conference 2014, WBI London, UK and World Business Institute.(*为通讯作者)
2002 陈威光;郭维裕;林家帆, 2002.05, '以实质选择权法评估高科技产业股价, ' 台湾财务学会年会论文研讨会, 台湾财务学会.
2001 陈威光;洪瑞鸿, 2001.06, '以Adaptive Mesh Model评价重设选择权, ' 2001年财务金融学术暨实务研讨会, 台湾财务学会.
2001 陈威光;张龙福;王志原, 2001.03, '以分解结合法加速重设型选择权之评价效率, ' 21世纪全球投资策略研讨会, X.
2000 陈威光, 2000.06, 'Further investigation of stock index futrues and stock prices movement during the Octorber 1987 market crash, ' The 8th Pacific Basin Finance, Economics and Accounting, X.
1999 陈威光, 1999.04, 'The market risk of warrant positions: Value-at -risk Approach, ' 第一届财务金融研讨会--遽变环境中之双率风险管理, X.
1999 陈威光, 1999.04, 'The valuation and Hedging of reset option, ' 中国财务学会年会论文研讨会, X.
1999 陈威光;Shen, 1999, 'The valuation of option when the underlying asset prices under price limits., ' Rutger university and National Taiwan university, The seventh conference on Pacific Basin Finance, Economics and Accounting.
1998 陈威光, 1998, 'Option Pricing When Stock Price Under Price Limits, ' 1998 National Taiwan University International Conference on Finance, National Taiwan University.
1997 陈威光, 1997.12, 'Application of Neural Networks to Financial Swaps, ' Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets.
1997 陈威光, 1997.10, 'An Analysis of Capital Guarantted Trust and Its Innovation Value- A Monte Carlo Approach for Pricing Average Rate Option, ' Financial Management Association Annual Meeting, FMA.
1997 陈威光, 1997, 'An Analysis of Capital Guaranteed Trust, ' 中国财务学会年会.
1997 陈威光, 1997, 'A Study of the value of early cxercise in America Option Prices, ' 亚太及中国财务学会联合会议.
1996 陈威光, 1996, 'Capital Requirements and Market Risks of Currency Options- A VAR Approach, ' Eastern Economic Association Conference.
1996 陈威光, 1996, 'Option Pricing When Underlying Asset Subject to Price Limits, ' 第五届证券暨金融市场之理论与实务研讨会.
1995 陈威光, 1995.04, '欧式与美式外币选择权价格差异之实证研究, ' 中国财务学会年会.
1994 陈威光, 1994.12, '1987年股票大崩盘期间股价指数期货基差与股价变动之研究, ' 第三届证券金融市场之理论与实务研讨会.
1994 陈威光, 1994.12, '不完全市场下选择权与期货价格关系之实证研究, ' 中国经济学会年会.
1994 陈威光, 1994.11, '股票指数选择权之资讯内涵-1987年股票大崩盘前后之实证研究, ' 第六届会计理论与实务研讨会.
1994 陈威光, 1994.09, 'Information Technology,Market Efficiency and System Regulation :An Emprical Study of The Taiwan Stock Market Surveillance System, ' Sino-South Africa Bilateral Symposium.
1994 陈威光, 1994.04, 'An Empirical Test of Put-Call-Futures-Parity--A Relationship between Index Option and Futures Prices, ' 中国财务学会八十三年论文研讨会.
1993 陈威光, 1993.12, 'An Investigation of Stock Index Option Prices during the 1987 Stock Crash, ' 第二届证券暨金融市场之理论与实务研讨会.
1993 陈威光, 1993.05, 'An Alternative Test of the Black-Scholes Option Pricing Models, ' 中国财务学会年会.
1992 陈威光, 1992.03, 'The Valuation and Efficiency Test of Stock Index Option Markets:A Evidence from the 1987 Stock Crash, ' Eastern Economics Association Conference Meeting.