林 士贵
单位主管
职称 教授兼系主任
系所单位 金融学系
姓名 林 士贵
联络电话 81012
电子邮件 square@nccu.edu.tw
职称 教授兼系主任
研究专长 财务工程
授课领域 财务工程
系所单位 金融学系
年度 论文名称
2020 Ming-Che Chuang*;Chin-Hsiang Wen;Shih-Kuei Lin, 2020.04, 'Valuation and Empirical Analysis of Currency Options, ' International Review of Economics and Financie, Vol.66, pp.71-91.(SSCI)(*为通讯作者), 426612
2020 Wu, Yang-Che;Ting-Fu Chen*;Shih-Kuei Lin, 2020, 'Risk Management of Deposit Insurance Corporations with Risk-Based Premiums and Credit Default Swaps, ' Quantitative Finance, pp.Accepted.(SSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 426502
2020 林士贵*, 2020, 'Excess volatility and market efficiency in government bond markets: the ASEAN-5 context, ' Journal of Asset Management, pp.Accepted.(SSCI)(*为通讯作者), 426513
2018 Ming-Che Chuang;Shih-Kuei Lin;Mi-Hsiu Chiang*, 2018, 'Pricing the Deflation Protection Option in TIPS Using an HJM Model with Inflation- and Interest-Rate Jumps, ' Journal of Derivatives, Vol.26, No.2, pp.50-69.(SCOPUS, EconLit)(*为通讯作者), 421643
2017 Ming-Che Chuang;Wan-Ru Yang;Ming-Chi Chen;Shih-Kuei Lin*, 2017, 'Pricing mortgage insurance contracts under housing price cycles with jump risk: evidence from the U.K. housing market, ' European Journal of Finance, pp.1-38.(SSCI, SCOPUS, EconLit)(*为通讯作者), 417922
2017 Ming-Che Chuang;So-De Shyu;Shih-Kuei Lin;An-Chi Wu, 2017, 'Realized Jump Risks in the U.S. TB and TIPS Markets, ' International Journal of Information and Management Sciences, Vol.28, No.2, pp.133-152.(EI, TSSCI, SCOPUS), 421646
2016 Shih-Kuei Lin*;Jin-Lung Peng;Wei-Hsiung Chao;An-Chi Wu, 2016, 'The Extension from Independence to Dependence between Jump Frequency and Jump Size in Markov-modulated Jump Diffusion Models, ' The North-American Journal of Economics and Finance,.(SSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 410214
2016 Chih-Chen Hsu*;An-Sing Chen;Shih-Kuei Lin;Ting-Fu Chen, 2016, 'The Affine Styled-Facts Price Dynamics for the Natural Gas: Evidence from Daily Returns and Option Prices, ' Review of Quantitative Finance and Accounting,.(EconLit)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 410056
2015 Chien-Hsiu Lin*;Shih-Kuei Lin;An-Chi Wu, 2015, 'Foreign Exchange Option Pricing in the Currency Cycle with Jump Risks, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.44, No.4, pp.755-789.(Financial Literature Index (FLI))(*为通讯作者), 402670
2015 Chang-Yi Li;Son-Nan Chen*;Shih-Kuei Lin, 2015, 'Pricing derivatives with modeling CO2 emission allowance using a regime-switching jump diffusion model: with regime-switching risk premium, ' The European Journal of Finance,.(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 408300
2015 Shih-Kuei Lin*;Ting-Fu Chen;Chien-Tsang Lin, 2015, 'Analysis of the Risk Management Strategies for Contingent Convertible Bonds, ' Journal of Financial Studies,.(TSSCI, EconLit)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), 408166
2014 Shih-Kuei Lin;Yu-Min Lian*;Szu-Lang Liao, 2014, 'Pricing Gold Options under Markov-Modulated Jump-Diffusion Processes, ' Applied Financial Economics, Vol.24, No.12, pp.825–836.(EconLit and FLI)(*为通讯作者), 405560
2014 Shih-Kuei Lin;Chien-Hsiu Lin*;Ming-Che Chuang;Chia-Yu Chou, 2014, 'A Recursive Formula for a Participating Contract Embedding a Surrender Option under a Regime-switching Model with Jump Risk: Evidence From The S&P 500 Stock Index, ' Economic Modeling, Vol.38, pp.341-350.(SSCI)(*为通讯作者), 402687
2014 Chih-Chen Hsu*;Shih-Kuei Lin;Ting-Fu Chen, 2014, 'Pricing and Hedging European Energy Derivatives:A Case Study of WTI Crude Oil Options, ' Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.43, No.3, pp.317–355.(SSCI)(*为通讯作者), 402854
2013 Charles Chang;Cheng-Der Fuh;Shih-Kuei Lin*, 2013, 'A Tale of Two Regimes: Theory and Empirical Evidence for a Markov-Modulated Jump Diffusion Model of Equity Returns and Derivative Pricing Implications, ' Journla of Banking and Finance, Vol.37, No.8, pp.3204-3217.(SSCI)(*为通讯作者), 387228
2012 Shih-Kuei Lin;Hui-Mei Liu;Tingfu Chen*;Tsung-Wei Lin, 2012, 'Empirical Analysis and Option Pricing under Regime Switching Model with Dependent Jump Size Risks, ' Journal of Risk Management, Vol.14, No.2, pp.161-187.(*为通讯作者), 408167
2012 Shih-Kuei Lin;I-Chun Tsai*;Ming-Chi Chen;Ming-Che Chuang, 2012, 'The Valuation of Mortgage Insurance Contracts under Housing Price Cycles: Evidence from Housing Price Index, ' Journal of Financial Studies, Vol.20, No.3, pp.83-104.(TSSCI)(*为通讯作者), 374651
2012 Tsai, P. L.;Lin, S. K.;Chih, H. H.*, 2012, 'Valuation of Open Market Repurchases with Interval Prices: An Application of the Exchange Option, ' Journal of Management & System, Vol.19, No.2, pp.255-276.(TSSCI)(*为通讯作者), 316008
2011 Chang, C. C.*;Lin, S. K.*;Yu, M. T.*, 2011, 'Valuation of Catastrophe Equity Puts with Markov-Modulated Poisson Processes, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.78, No.2, pp.447-473.(SSCI)(*为通讯作者), 315975
2010 Wang, S. Y.*;Lin, S. K., 2010, 'The Pricing and Hedging of Structured notes with Systematic Jump Risk: An Analysis of the USD Knock-Out Reversed Swap, ' International Review of Economics and Finance, Vol.19, No.1, pp.106-118.(SSCI)(*为通讯作者), 315997
2010 Wu, Y. C.*;Liao, S. L.;Lin, S. K., 2010, 'Option Pricing under Levy Processes and GARCH-Levy Processes: An Empirical Analysis on TAIEX Index Options, ' Journal of Management & System, Vol.17, No.1, pp.49-74.(TSSCI)(*为通讯作者), 316009
2010 Chen, Ming-Chi*;Chang, Chia-Chien;Lin, Shih-Kuei;Shyu, D., 2010, 'Estimation of Housing Price Jump Risks and Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contacts, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.77, No.2, pp.399-422.(SSCI)(*为通讯作者), 315996
2009
2009 Lin, S. K.;Liao, S. L.*;Lin, T., C., 2009, 'Credit Risks with Levy Processes under a Stochastic Interest Rate: A Structural Form Model, ' Reviews of Securities and Futures Markets, Vol.21, No.4, pp.139-176.(TSSCI)(*为通讯作者), 316011
2009 Wang, R. H.*;Lin, S. K.;Fuh, C. D., 2009, 'An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks, ' Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.38, No.5, pp.745-772.(SSCI)(*为通讯作者), 316010
2009
2009 Lin, S. K.*;Chang, C. C.;Powers, M. R., 2009, 'The Valuation of Contingent Capital with Catastrophe Risks, ' Insurance: Mathematics and Economics, Vol.45, No.1, pp.65-73.(SSCI)(*为通讯作者), 315987
2008 Lin, S. K.*;D. Shyu;Chang, C. C., 2008, 'Pricing Catastrophe Insurance Products in Markov Jump Diffusion Models, ' Journal of Financial Studie, Vol.16, No.2, pp.1-33.(TSSCI)(*为通讯作者), 316014
2008 Lin, S. K.;Chang, C. K.;Liao, S. L., 2008, 'A Recursive Formula of A Participating Contract Embedding A Surrender Option, ' Journal of Financial Studies, Vol.16, No.3, pp.107-147.(TSSCI), 316013
2006 Lin, S. K.;Wang, R. H.;Fuh, C. D., 2006, 'Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk, ' Asia-Pacific Financial Markets, Vol.13, No.3, pp.261-295.(EconLit), 316015
2004 Shih-Kuei Lin*;Cheng-Der Fuh;Tze-Jieh Ko, 2004, 'A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk, ' Journal of Financial Studie, Vol.12, No.1, pp.81-116.(TSSCI)(*为通讯作者), 402688
2003
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
非科技部 109 金融科技产学合作培育博士级研发人才计画 廖四郎,林士贵 计画主持人 2020.02 ~ 2020.07 教育部
非科技部 109 金融科技时代之银行风险监理与管理研究计画 李志宏,林士贵,臧正运 计画主持人 2020.01 ~ 2020.12 财团法人工业技术研究院
科技部 108 随机波动度下股价指数选择权与波动率指数选择权之流动性风险溢酬:风险中立与完全竞争下均衡之研究(2/2) 林士贵 计画主持人 2020.08 ~ 2021.07 科技部
非科技部 108 GMXB商品风险评估之情境开发 黄泓智,林士贵,杨晓文 研究员 2019.11 ~ 2020.06 新光人寿保险股份有限公司
科技部 108 随机波动度下股价指数选择权与波动率指数选择权之流动性风险溢酬:风险中立与完全竞争下均衡之研究(1/2) 林士贵 计画主持人 2019.08 ~ 2021.07 科技部
科技部 108 交易、投资与风险管理群集智能平台 林士贵,蔡炎龙 计画主持人 2019.06 ~ 2020.05 科技部
非科技部 107 教育部人工智能技术与应用领域系列课程计画-资讯科学、大数据分析、社群媒体与大数据分析、大数据分析与金融科技 张家铭,胡毓忠,林士贵,刘幼琍 协同主持人 2018.12 ~ 2020.07 教育部
非科技部 107 制裁与负面新闻查询:网络爬虫与资料挖矿 陈恭,谢明华,林士贵,宋皇志,蔡瑞煌,王俪玲 计画主持人 2018.08 ~ 2018.12 渣打国际商业银行股份有限公司
非科技部 107 我国发展结合农渔业保险之天气期货交易契约可行性研究 林建智,林士贵,蔡政宪 共同主持人 2018.04 ~ 2018.10 台湾期货交易所股份有限公司
非科技部 107 人工智能选股策略辅助系统开发暨维护 李宜熹,郑宗记,谢明华,林士贵 协同主持人 2018.03 ~ 2020.02 国泰证券投资信讬股份有限公司
科技部 106 动态相关性多变量 GARCH 模型下附条件债券、利率衍生性商品与信用衍生性商品之评价(2/2) 林士贵 计画主持人 2018.08 ~ 2019.07 科技部
科技部 106 动态相关性多变量 GARCH 模型下附条件债券、利率衍生性商品与信用衍生性商品之评价(1/2) 林士贵 计画主持人 2017.08 ~ 2019.07 科技部
科技部 106 随机波动度风险、跳跃风险、流动性风险与套利定价(延揽) 林士贵 计画主持人 2017.01 ~ 2017.07 科技部
科技部 105 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险:GARCH SV 模型之应用(延揽) 林士贵 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
科技部 105 随机波动度风险、跳跃风险、流动性风险与套利定价 林士贵 计画主持人 2016.08 ~ 2017.10 科技部
科技部 105 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险:GARCH 与 SV 模型之应用(延揽) 林士贵 计画主持人 2016.01 ~ 2016.07 科技部
科技部 104 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险:GARCH 与 SV 模型之应用(2/2) 林士贵 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
科技部 104 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险:GARCH 与 SV 模型之应用(1/2) 林士贵 计画主持人 2015.08 ~ 2016.07 科技部
非科技部 104 因应金融进口替代新种商品发展之研究 江弥修,廖四郎,林士贵 共同主持人 2015.08 ~ 2016.01 台湾证券交易所股份有限公司
科技部 103 槓杆与波动度回馈效果及传染效应之实证分析、衍生性商品定价与风险管理(2/2) 林士贵 计画主持人 2015.08 ~ 2016.10 科技部
科技部 103 槓杆与波动度回馈效果及传染效应之实证分析、衍生性商品定价与风险管理(1/2) 林士贵 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
科技部 102 考量流动性风险下巨灾债券与飓风衍生性商品之评价、实证与风险管理(2/2) 林士贵 计画主持人 2014.08 ~ 2015.10 科技部
科技部 102 考量流动性风险下巨灾债券与飓风衍生性商品之评价、实证与风险管理(1/2) 林士贵 计画主持人 2013.08 ~ 2014.07 科技部
非科技部 102 境外结构型商品发行现况与监理机制之研究-台湾与美国、欧盟、英国、香港、新加坡、日本、韩国及中国大陆之比较 叶斯伟,江弥修,朱德芳,廖四郎,林士贵 协同主持人 2013.07 ~ 2013.09 欧洲在台商务协会
科技部 101 使用互相激励跳跃模型下传染财务模型侦测、衍生性商品定价与风险管理之研究:高频资料之实证分析(2/2) 林士贵 计画主持人 2013.08 ~ 2014.10 科技部
科技部 101 使用互相激励跳跃模型下传染财务模型侦测、衍生性商品定价与风险管理之研究:高频资料之实证分析(1/2) 林士贵 计画主持人 2012.08 ~ 2013.07 科技部
科技部 100 巨灾与气候衍生性商品之定价、避险与实証分析(2/2) 林士贵 计画主持人 2012.08 ~ 2013.10 科技部
科技部 100 巨灾与气候衍生性商品之定价、避险与实証分析(1/2) 林士贵 计画主持人 2011.08 ~ 2012.07 科技部
科技部 99 金融危机或成长下景气循环之资产定价:股价指数、公债殖利率指数与房价指数之实证 林士贵 计画主持人 2010.08 ~ 2011.10 科技部
科技部 98 在无金融风暴或金融风暴市场lognormal LIBOR模型下固定期限交换利率商品之评价 林士贵 计画主持人 2009.08 ~ 2010.07 行政院国家科学委员会
科技部 96 死亡与财务风险证券化之评价与实证研究 林士贵 计画主持人 2007.08 ~ 2008.07 行政院国家科学委员会
科技部 96 死亡与财务风险证券化之评价与实证研究 林士贵 计画主持人 2007.08 ~ 2008.07 科技部
科技部 95 随机利率下可解约参与型保单公平价值:条件 Cox-Ross-Rubinstein 方法 林士贵 计画主持人 2006.08 ~ 2007.07 行政院国家科学委员会
科技部 95 随机利率下可解约参与型保单公平价值:条件Cox-Ross-Rubinstein方法 林士贵 计画主持人 2006.08 ~ 2007.07 科技部
科技部 94 马可夫跳跃风险下简单远期利率期间结构之资产定价与实证分析 林士贵 计画主持人 2005.08 ~ 2006.07 行政院国家科学委员会
科技部 94 马可夫跳跃风险下简单远期利率期间结构之资产定价与实证分析 林士贵 计画主持人 2005.08 ~ 2006.07 科技部
科技部 93 非线性信用风险资产之风险管理—重点抽样拔靴法之风险值 林士贵 计画主持人 2004.11 ~ 2005.07 行政院国家科学委员会
国家 学校名称 系所 学位 期间
台湾,中华民国 国立政治大学 统计学系 博士 2000.09 ~ 2004.06
台湾,中华民国 国立政治大学 统计学系 硕士 1995.09 ~ 1997.06
台湾,中华民国 国立成功大学 数学系 学士 1990.09 ~ 1994.06
经历类别 服务机关名称 单位 职务 期间
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2015.07 ~ 迄今
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2014.08 ~ 2015.01
校内本职 政治大学 金融学系 副教授 2013.01 ~ 2014.08
校内本职 政治大学 金融学系 副教授 2010.08 ~ 2013.01
校内兼职 政治大学 金融学系 系主任 2019.08 ~ 2020.07
校内兼职 政治大学 金融学系 系主任 2018.08 ~ 2019.07
校内兼职 政治大学 金融学系 系主任 2017.08 ~ 2018.07
校内兼职 政治大学 金融学系 系主任 2016.08 ~ 2017.07
类别 年度 奖项名称 颁奖单位
校外 108 科技部研究奖励 科技部(国科会)
校内 103 资深优良教师 (10年) 国立政治大学