江弥修
状态 专任
姓名 江弥修
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职称 教授
研究专长 计量金融与财务工程
授课领域 计量金融与财务工程
系所单位 金融学系
年度 论文名称
2024 江弥修;邱信瑜*;许育进, 2024.01, 'Retrieving almost stochastic Dominance momentum in Taiwan stock market, ' Pacific-Basin Finance Journal, Vol.83, No.1, pp.26.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 116817, Jan. 2024
2021 吕朋怡;黄立新;陈威光;江弥修*, 2021.08, '基于媒体情绪的企业违约预警: 公开资讯语意分析, ' 台湾期货交易所期货与选择权学刊, Vol.14, No.2, pp.83-130.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 428207, Aug. 2021
2021 Mi Hsiu Chiang;Hsin-Yu Chiu*;Wei-Yu Kuo, 2021.07, 'Predictive Ability of Similarity-based Futures Trading Strategies, ' Pacific-Basin Finance Journal (科技部财务领域国际期刊 A Tier-2 级), Vol.68, No.C, pp.1-21.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 430987, Jul. 2021
2021 江弥修*;胡聚男;黄立新;陈静怡, 2021.01, '基于集成学习框架之信用违约预测－ 以信用卡客户为例, ' 台湾期货交易所期货与选择权学刊,.(TSSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 430019, Jan. 2021
2020 江弥修*;黄立新;林冠勳, 2020.10, '影响寿险解约行为因素之实证分析, ' 交大管理与系统,.(TSSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 429021, Oct. 2020
2020 Mi-Hsiu Chiang;Hsin‐Yu Chiu;Robin K. Chou*, 2020.01, 'Relevance of the disposition effect on the options market: New evidence, ' Financial Management (科技部财务领域国际期刊 A Tier-1 级), pp.1-32.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 425881, Jan. 2020
2019 郑仁杰;江弥修*, 2019.09, '漫步于随机森林： 辅以多数决学习的台股指数期货交易策略, ' 中央研究院经济论文 (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), Vol.47, No.3, pp.395-448.(*为通讯作者), vol. 422842, Sep. 2019
2019 Yi-Chun Chen;Yu-En Lin;Hsiang-Hsuan Chi;Mi-Hsiu Chiang*, 2019.03, 'Corporate Governance and Idiosyncratic Volatility Anomaly, ' 证券市场发展季刊 (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), pp.141-170.(*为通讯作者), vol. 418391, Mar. 2019
2019 Yenn-Ru Chen;Mi-Hsiu Chiang*;Chia-Hsiang Weng, 2019.01, 'Are Investors Always Compensated for Information Risk? Evidence from Chinese Reverse-Merger Firms, ' Review of Quantitative Finance and Accounting (科技部财务领域国际期刊 A Tier-2 级), pp.1-38.(*为通讯作者), vol. 418392, Jan. 2019
2018 Ming-Che Chuang;Shih-Kuei Lin;Mi-Hsiu Chiang*, 2018.11, 'Pricing the Deflation Protection Option in TIPS using a HJM Model with Inflation- and Interest-Rate Jumps, ' Journal of Derivatives (科技部财务领域国际期刊 A Tier-2 级), pp.50-69.(*为通讯作者), vol. 420094, Nov. 2018
2018 Mi-Hsiu Chiang;Hsin-Hao Fu;Yi-Ta Huang;Chien-Ling Lo*;Pai-Ta Shih, 2018.09, 'Analytical Approximations for American Options: The Binary Power Option Approach, ' Journal of Financial Studies (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), Vol.26, No.3, pp.91-116.(*为通讯作者), vol. 418920, Sep. 2018
2018 Hsin-Yu Chiu;Shu-An Huang;Mi-Hsiu Chiang*, 2018.09, 'A liquidity-based Betting-against-beta strategy, ' 证券市场发展季刊 (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), pp.41-74.(*为通讯作者), vol. 418388, Sep. 2018
2016 Mi-Hsiu Chiang;Chang-Yi Li*;Son-Nan Chen, 2016.04, 'Pricing Currency Options under Double Exponential Jump Diffusion in a Markov-Modulated HJM Economy, ' Review of Quantitative Finance and Accounting (科技部财务领域国际期刊 A Tier-2 级), pp.459-482.(*为通讯作者), vol. 404928, Apr. 2016
2015 傅信豪;杨启均;江弥修*, 2015.12, '集中度风险于结构式商品的量化与分析：以房屋抵押贷款证券为例, ' 经济论文丛刊 (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), Vol.43, No.4, pp.443-493.(*为通讯作者), vol. 406592, Dec. 2015
2013 Son-Nan Chen;Mi-Hsiu Chiang;Pao-Peng Hsu;Chang-Yi Li*, 2013.10, 'Valuation of quanto options in a Markovian regime-switching market: A Markov-modulated Gaussian HJM model, ' Finance Research Letters (科技部财务领域国际期刊 A- 级), pp.1-12.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 403341, Oct. 2013
2013 江弥修*;邱信瑜;王盈心, 2013.04, 'On the Characterization and Information Contents of Dynamic Default Correlation under the Doubly Stochastic Assumption: the Case of iTraxx CDO Tranches, ' 台大管理论丛 (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), Vol.24, No.S1, pp.97-132.(*为通讯作者), vol. 388734, Apr. 2013
2012 江弥修*;傅信豪;王圣元, 2012.12, 'The Pricing, Credit Risk Decomposition and Hedging Analysis of CPDOs under the Levy Jump-Diffusion Model, ' 台大管理论丛 (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), Vol.23, No.1, pp.327-362.(*为通讯作者), vol. 387983, Dec. 2012
2012 汤美玲*;陈松男;江弥修, 2012.06, 'Estimation Risk and Optimal Portfolio Construction in a Lognormal Market, ' Journal of Financial Studies (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), Vol.20, No.2, pp.19-53.(*为通讯作者), vol. 387987, Jun. 2012
2009 蔡政宪*;郭维裕;江弥修, 2009.12, 'The Distributions of Policy Reserves Considering the Policy-Year Structures of Surrender Rates and Expense Ratios, ' Journal of Risk and Insurance (科技部保险领域国际期刊 A Tier-1 级), Vol.76, No.4, pp.909-931.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 278880, Dec. 2009
2009 江弥修*;岳梦兰;林恩平, 2009.03, '条件独立假设下合成型担保债权凭证之评价与避险, ' 财务金融学刊 (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), Vol.17, No.1, pp.1-40.(*为通讯作者), vol. 226837, Mar. 2009
2009 江弥修*, 2009, 'Option Pricing based on the Alternating Direction Implicit Method, ' 风险管理学报, Vol.10, No.1.(*为通讯作者), vol. 278884, 2009
2008 江弥修*;岳梦兰;李蕙君, 2008.09, '双层保护合成型担保债权凭证之评价与风险特征研究, ' 中央研究院经济论文 (台湾社会科学核心期刊TSSCI第一级), Vol.36, No.3, pp.277-316.(*为通讯作者), vol. 237613, Sep. 2008
2008 黄俊源*;郭照荣;江弥修, 2008, '违约的代价: 契约违约金存在之合理性, ' 公平交易季刊, Vol.16, No.1, pp.35-55.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 235364, 2008
2007 江弥修*;岳梦兰;谢明华, 2007.12, 'An Efficient Algorithm for Basket Default Swap Valuation, ' Journal of Derivatives (科技部财务领域国际期刊 A Tier-2 级), pp.8-19.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 226836, Dec. 2007
2005 江弥修*;王祥帆, 2005, '百慕达式利率交换选择权, ' 集保结算所月刊, No.157.(*为通讯作者), vol. 279136, 2005
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
科技部 113 非结构化资料中的气候变迁情绪萃取之深度学习与分析 江弥修 计画主持人 2024.08 ~ 2025.07 国科会
科技部 111 以语意深度迁移学习胃纳 ESG 永续责任投资情绪于信用违约预警模型之建构(2/2) 江弥修 计画主持人 2023.08 ~ 2024.07 国科会
科技部 111 以语意深度迁移学习胃纳 ESG 永续责任投资情绪于信用违约预警模型之建构(1/2) 江弥修 计画主持人 2022.08 ~ 2023.07 国科会
科技部 110 后疫情时代情绪异象之量化、分析与应用：稀疏预测回归、主题文本分析与情绪贝塔套利 江弥修 计画主持人 2021.08 ~ 2022.07 国科会
科技部 108 基于潜在语意主题学习的企业违约预警(2/2) 江弥修 计画主持人 2020.08 ~ 2021.07 国科会
非科技部 109 永续金融产学专案 杨晓文,林士贵,江弥修,黄泓智,陈鸿毅 研究员 2020.02 ~ 2020.11 施罗德证券投资信讬股份有限公司
科技部 108 基于潜在语意主题学习的企业违约预警(1/2) 江弥修 计画主持人 2019.08 ~ 2021.07 国科会
科技部 107 自适应机器学习与情境相似度辨认于技术交易策略之建构 江弥修 计画主持人 2018.08 ~ 2019.07 国科会
非科技部 107 我国外币债券市场之发展与展望 谢淑贞,胡昌国,江弥修 协同主持人 2018.07 ~ 2018.12 财团法人台北外汇市场发展基金会
科技部 106 处置效果行为偏误于衍生性商品市场之实证：以个股选择权及可转换债券为例 江弥修,江弥修 计画主持人 2017.08 ~ 2018.07 国科会
科技部 105 非完备马可夫调控跳跃扩散市场下通膨指数型衍生性商品之评价(延揽) 江弥修 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 国科会
科技部 105 非完备马可夫调控跳跃扩散市场下通膨指数型衍生性商品之评价 江弥修 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 国科会
非科技部 104 因应金融进口替代新种商品发展之研究 廖四郎,林士贵,江弥修 协同主持人 2015.08 ~ 2016.01 台湾证券交易所股份有限公司
科技部 103 流动性风险下信用违约传染模型之建构及实证研究(2/2) 江弥修 计画主持人 2015.08 ~ 2016.10 国科会
科技部 103 流动性风险下信用违约传染模型之建构及实证研究(1/2) 江弥修 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 国科会
科技部 102 模型不确定性下信用投资组合之风险度量、控管、及其避险成效分析 江弥修 计画主持人 2013.08 ~ 2014.07 国科会
非科技部 102 境外结构型商品发行现况与监理机制之研究-台湾与美国、欧盟、英国、香港、新加坡、日本、韩国及中国大陆之比较 廖四郎,江弥修,朱德芳,林士贵,叶斯伟 共同主持人 2013.07 ~ 2013.09 欧洲在台商务协会
科技部 100 固定比例担保债务凭证之研究（2/2） 江弥修 计画主持人 2012.08 ~ 2013.10 国科会
科技部 100 固定比例担保债务凭证之研究（1/2） 江弥修 计画主持人 2011.08 ~ 2012.07 国科会
科技部 99 重随机假设下之动态违约相关性描述 江弥修 计画主持人 2010.08 ~ 2011.10 国科会
科技部 98 基于跨期违约相关性描述下信用衍生性商品之评价 江弥修 计画主持人 2009.08 ~ 2010.10 国科会
非科技部 98 我国推出ETF期货或选择之可行性研究 江弥修,岳梦兰 计画主持人 2009.07 ~ 2009.11 台湾期货交易所股份有限公司
科技部 97 具复合保护层之担保债权凭证研究 江弥修 计画主持人 2008.08 ~ 2009.10 国科会
科技部 93 选择权之评价：Ornstein-Uhlenbeck 股价变动过程下 陈威光,江弥修 共同主持人 2004.08 ~ 2005.07 国科会
科技部 91 实资选择权投资学在资源开发投资问题互动性策略弹性评估的应用 江弥修 计画主持人 2002.08 ~ 2003.07 国科会
国家 学校名称 系所 学位 期间
英国 伦敦帝国理工学院 计量金融研究所 博士 1994.10 ~ 2000.01
英国 伦敦帝国理工学院 数学系 硕士 1993.10 ~ 1994.10
英国 伦敦帝国理工学院 数学系 学士 1990.10 ~ 1993.10
经历类别 服务机关名称 单位 职务 期间
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2019.02 ~ 迄今
校内本职 政治大学 金融学系 副教授 2013.01 ~ 2019.02
校内本职 政治大学 金融学系 副教授 2009.08 ~ 2013.01
校内兼职 政治大学 国际金融硕士学位学程 代理学程主任 2023.01 ~ 2024.07
校内兼职 政治大学 国际金融学院 代理副院长 2023.01 ~ 2024.07
校内兼职 政治大学 金融学系 系主任 2021.08 ~ 2022.07
校内兼职 政治大学 金融学系 系主任 2020.08 ~ 2021.07
类别 年度 奖项名称 颁奖单位
校内 110 国科会研究奖励 科技部(国科会)
校外 110 科技部研究奖励（原科技部奖励特殊优秀人才） 科技部
校内 110 资深优良教师(20年) 国立政治大学
校内 109 学术研究优良奖 政治大学
校外 109 第十届联电经营管理论文奖优等奖 中华民国管理科学学会
校外 106 台湾财务金融学会富邦论文奖 台湾财务金融学会
校外 100 台大管理论丛宋作楠基金会论文奖 台大管理论丛宋作楠先生纪念基金会
校内 100 资深优良教师(10年) 国立政治大学
校内 97 学术研究成果国际化优等研究奖 政治大学
校内 95 教学特优教师 政治大学商学院
年度 论文名称
2008 廖四郎;江弥修;徐保鹏, 2008, 'Pricing and Hedging of Quanto Range Accrual Note under Gaussian HJM with Cross-Currency Levy Processes, ' 国立政治大学金融学系第一届金融发展学术研讨会 (2008)., 2008
2007 Chun-Yuan Huang;Kuan-Ting Wang;Mi-Hsiu Chiang, 2007, 'The Key Role Penalty Played, ' International Conference on Business and Information, Tokyo, Japan 2007., 2007
2007 Chun-Yuan Huang;Mi-Hsiu Chiang;Kuan-Ting Wang, 2007, 'Can We See the Future and Rational Price of the Unlisted or Switching Listed Firm?, ' International Conference on Business and Information, Tokyo, Japan 2007., 2007
2007 Mi-Hsiu Chiang*;Meng-Lan Yueh;Ming-Hua Hsieh, 2007, 'Important Sampling for Basket Default Swap Valuation, ' World Congress on Computational Finance.(*为通讯作者), 2007