岳梦兰
状态 专任
姓名 岳梦兰
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职称 副教授
研究专长 财务工程, 利率模型, 风险管理, 信用风险模型
授课领域 财务工程, 利率模型, 风险管理, 信用风险模型
系所单位 财务管理学系
年度 论文名称
2024 Meng-Lan Yueh*;Cho-Jui Wu, 2024.03, 'Inferring the Implied Volatility of SOFR-Based Swaptions, ' Journal of Derivatives, Vol.34, No.Summer, pp.1.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 118155, Mar. 2024
2024 Meng-Lan Yueh*;Ann Ling-Ching Chan;Yi-Ting Hsieh;Edward Lee, 2024.03, 'Information Environment and Participation of Foreign Banks in US Syndicated Loan Market, ' Journal of Banking & Finance, Vol.161, pp.107107.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 118154, Mar. 2024
2021 Miu, Peter;Yueh, Meng-Lan*, 2021.12, 'A comment on “Determinants of Nikkei futures mispricing in international markets: Dividend clustering, currency risk, and transaction costs”, ' Journal of Futures Markets, Vol.41, No.12, pp.2079-2082.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 434675, Dec. 2021
2021 Miu, Peter;Yueh, Meng-Lan*;Han, Jing, 2021.03, 'Performance of Japanese Leveraged ETFs, ' Pacific-Basin Finance Journal, Vol.65, pp.101490.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 430358, Mar. 2021
2018 A. L-C Chan*;Yu-Ting Jian;Meng-Lan Yueh;Yi-Ting Hsieh, 2018.05, 'The Effect of the Board of Directors’ Banking Experience on Syndicated Loan Features, ' Journal of Contemporary Accounting, Vol.Vol. 19, No.No. 1, pp.pp. 41-75.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 420850, May. 2018
2016 Meng-Lan Yueh*;Hsin-Yu Chiu;Shou-Hsun Tsai, 2016.12, 'Valuations of Mortality-Linked Structured Products, ' Journal of Derivatives, Vol.24, No.2, pp.66-87.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 412166, Dec. 2016
2015 岳梦兰, 2015.09, 'Does Financial Statement Information Affect Cross-Border Lending by Foreign Banks in the Syndicated Loan Market? Evidence from a Natural Experiment, ' Journal of Accounting and Public Policy, Vol.34, No.5, pp.520-547.(SSCI), vol. 408330, Sep. 2015
2010 Meng-Lan Yueh*;Mark C. W. Wong, 2010.03, 'Analytical VaR and Expected Shortfall for Quadratic Portfolios, ' Journal of Derivatives, Vol.2010, No.1, pp.1-12.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 303710, Mar. 2010
2010 Meng-Lan Yueh*, 2010.03, 'An Empirical Analysis of CPPI Strategies for Credit Index Tranches, ' Journal of Fixed Income, Vol.19, No.4, pp.22-36.(FLI)(*为通讯作者), vol. 306451, Mar. 2010
2009 江弥修*;岳梦兰;林恩平, 2009.03, '条件独立假设下合成型担保债权凭证之评价与避险 / 财务金融学刊, ' 财务金融学刊, Vol.17, No.1, pp.1-40.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 273101, Mar. 2009
2008 Sharon S. Yang*;Meng-Lan Yueh;Chun-Hua Tang, 2008.06, 'Valuation of the Interest Rate Guarantee Embedded in Defined Contribution Pension Plans / Insurance: Mathematics and Economic, ' Insurance: Mathematics and Economic, Vol.Vol. 42, pp.920-934.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 273095, Jun. 2008
2008 江弥修*;岳梦兰;李蕙君, 2008, '双层保护合成型担保债权凭证之评价与风险特征研究 / 经济论文, ' 经济论文, Vol.第36卷, No.第3期, pp.277-314.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 273100, 2008
2007 Mi-Hsiu Chiang*;Meng-Lan Yueh;Ming-Hua Hsieh, 2007.10, 'An Efficient Algorithm for Basket Default Swap Valuation / Journal of Derivatives, ' Journal of Derivatives, Vol.Vol. 15, No.No. 2, pp.8-19.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 273094, Oct. 2007
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
科技部 113 尾端风险与加密货币的横截面报酬 岳梦兰 计画主持人 2024.08 ~ 2025.07 国科会
科技部 112 无套利原则下的 SOFR 交换选择权定价 岳梦兰 计画主持人 2023.08 ~ 2025.03 国科会
科技部 111 SOFR交换选择权的一致性定价 岳梦兰 计画主持人 2022.08 ~ 2023.07 国立政治大学
科技部 111 SOFR交换选择权的一致性定价 岳梦兰 计画主持人 2022.08 ~ 2024.07 国科会
科技部 110 模型化 SOFR 利率的期间结构 岳梦兰 计画主持人 2021.08 ~ 2023.07 国科会
科技部 109 展望理论和投资人情绪 岳梦兰 计画主持人 2020.08 ~ 2022.07 国科会
科技部 108 信用市场情绪及债券报酬 岳梦兰 计画主持人 2019.08 ~ 2021.07 国科会
科技部 107 亚洲上市的槓杆型ETF之绩效表现 岳梦兰 计画主持人 2018.08 ~ 2019.12 国科会
科技部 106 槓杆型ETF选择权的资讯内涵 岳梦兰,岳梦兰 计画主持人 2017.08 ~ 2018.12 国科会
科技部 105 货币政策的冲击对信用价差的影响 岳梦兰 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 国科会
非科技部 105 台股股权衍生性商品履约保证可行性研究 李志宏,岳梦兰 共同主持人 2016.01 ~ 2016.04 中华民国证券商业同业公会
科技部 104 银行往来关系和公司债首次发行之折价效果探讨 岳梦兰 计画主持人 2015.08 ~ 2016.07 国科会
科技部 102 沙宾法案和联贷债权(2/2) 岳梦兰 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 国科会
科技部 102 沙宾法案和联贷债权(1/2) 岳梦兰 计画主持人 2013.08 ~ 2014.07 国科会
科技部 100 流动性风险探讨─以美国公司债/信用违约交换市场为例（2/2） 岳梦兰 计画主持人 2012.08 ~ 2014.02 国科会
科技部 100 流动性风险探讨─以美国公司债/信用违约交换市场为例（1/2） 岳梦兰 计画主持人 2011.08 ~ 2012.07 国科会
科技部 99 英国公开发行与非公开发行公司之债权契约研究 岳梦兰 计画主持人 2010.12 ~ 2012.04 国科会
科技部 99 一篮子信用违约交换之评价-考量交易对手违约风险 岳梦兰 计画主持人 2010.08 ~ 2012.07 国科会
科技部 98 固定比例投资组合保险策略在信用投资组合之应用及实证分析 岳梦兰 计画主持人 2009.08 ~ 2010.12 国科会
非科技部 98 我国推出ETF期货或选择之可行性研究 江弥修,岳梦兰 协同主持人 2009.07 ~ 2009.11 台湾期货交易所股份有限公司
科技部 97 固定期间信用违约交换之评价 岳梦兰 计画主持人 2008.08 ~ 2009.09 国科会
国家 学校名称 系所 学位 期间
英国 华威大学 财务金融(学)系 博士 1997.10 ~ 2002.12
台湾，中华民国 国立台湾大学 经济学系 硕士 1991.09 ~ 1993.06
经历类别 服务机关名称 单位 职务 期间
校内本职 政治大学 财务管理学系 副教授 2013.01 ~ 迄今
校内本职 政治大学 财务管理学系 副教授 2010.08 ~ 2013.01
校内本职 政治大学 财务管理学系 助理教授 2008.08 ~ 2010.08
类别 年度 奖项名称 颁奖单位
校内 112 国科会研究奖励 科技部(国科会)
校内 111 国科会研究奖励 科技部(国科会)
校内 110 国科会研究奖励 科技部(国科会)
校内 104 资深优良教师(10年) 国立政治大学