岳夢蘭
狀態 專任
姓名 岳夢蘭
電子郵件
聯絡電話 81129
職稱 副教授
研究專長 財務工程, 利率模型, 風險管理, 信用風險模型
授課領域 財務工程, 利率模型, 風險管理, 信用風險模型
系所單位 財務管理學系
年度 論文名稱
2024 Meng-Lan Yueh*;Cho-Jui Wu, 2024.03, 'Inferring the Implied Volatility of SOFR-Based Swaptions, ' Journal of Derivatives, Vol.34, No.Summer, pp.1.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 118155, Mar. 2024
2024 Meng-Lan Yueh*;Ann Ling-Ching Chan;Yi-Ting Hsieh;Edward Lee, 2024.03, 'Information Environment and Participation of Foreign Banks in US Syndicated Loan Market, ' Journal of Banking & Finance, Vol.161, pp.107107.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 118154, Mar. 2024
2021 Miu, Peter;Yueh, Meng-Lan*, 2021.12, 'A comment on “Determinants of Nikkei futures mispricing in international markets: Dividend clustering, currency risk, and transaction costs”, ' Journal of Futures Markets, Vol.41, No.12, pp.2079-2082.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 434675, Dec. 2021
2021 Miu, Peter;Yueh, Meng-Lan*;Han, Jing, 2021.03, 'Performance of Japanese Leveraged ETFs, ' Pacific-Basin Finance Journal, Vol.65, pp.101490.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 430358, Mar. 2021
2018 A. L-C Chan*;Yu-Ting Jian;Meng-Lan Yueh;Yi-Ting Hsieh, 2018.05, 'The Effect of the Board of Directors’ Banking Experience on Syndicated Loan Features, ' Journal of Contemporary Accounting, Vol.Vol. 19, No.No. 1, pp.pp. 41-75.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 420850, May. 2018
2016 Meng-Lan Yueh*;Hsin-Yu Chiu;Shou-Hsun Tsai, 2016.12, 'Valuations of Mortality-Linked Structured Products, ' Journal of Derivatives, Vol.24, No.2, pp.66-87.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 412166, Dec. 2016
2015 岳夢蘭, 2015.09, 'Does Financial Statement Information Affect Cross-Border Lending by Foreign Banks in the Syndicated Loan Market? Evidence from a Natural Experiment, ' Journal of Accounting and Public Policy, Vol.34, No.5, pp.520-547.(SSCI), vol. 408330, Sep. 2015
2010 Meng-Lan Yueh*;Mark C. W. Wong, 2010.03, 'Analytical VaR and Expected Shortfall for Quadratic Portfolios, ' Journal of Derivatives, Vol.2010, No.1, pp.1-12.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 303710, Mar. 2010
2010 Meng-Lan Yueh*, 2010.03, 'An Empirical Analysis of CPPI Strategies for Credit Index Tranches, ' Journal of Fixed Income, Vol.19, No.4, pp.22-36.(FLI)(*為通訊作者), vol. 306451, Mar. 2010
2009 江彌修*;岳夢蘭;林恩平, 2009.03, '條件獨立假設下合成型擔保債權憑證之評價與避險 / 財務金融學刊, ' 財務金融學刊, Vol.17, No.1, pp.1-40.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 273101, Mar. 2009
2008 Sharon S. Yang*;Meng-Lan Yueh;Chun-Hua Tang, 2008.06, 'Valuation of the Interest Rate Guarantee Embedded in Defined Contribution Pension Plans / Insurance: Mathematics and Economic, ' Insurance: Mathematics and Economic, Vol.Vol. 42, pp.920-934.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 273095, Jun. 2008
2008 江彌修*;岳夢蘭;李蕙君, 2008, '雙層保護合成型擔保債權憑證之評價與風險特徵研究 / 經濟論文, ' 經濟論文, Vol.第36卷, No.第3期, pp.277-314.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 273100, 2008
2007 Mi-Hsiu Chiang*;Meng-Lan Yueh;Ming-Hua Hsieh, 2007.10, 'An Efficient Algorithm for Basket Default Swap Valuation / Journal of Derivatives, ' Journal of Derivatives, Vol.Vol. 15, No.No. 2, pp.8-19.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 273094, Oct. 2007
計畫類別 年度 計畫名稱 參與人 職稱/擔任之工作 計畫期間 補助/委託或合作機構
科技部 113 尾端風險與加密貨幣的橫截面報酬 岳夢蘭 計畫主持人 2024.08 ~ 2025.07 國科會
科技部 112 無套利原則下的 SOFR 交換選擇權定價 岳夢蘭 計畫主持人 2023.08 ~ 2025.03 國科會
科技部 111 SOFR交換選擇權的一致性定價 岳夢蘭 計畫主持人 2022.08 ~ 2023.07 國立政治大學
科技部 111 SOFR交換選擇權的一致性定價 岳夢蘭 計畫主持人 2022.08 ~ 2024.07 國科會
科技部 110 模型化 SOFR 利率的期間結構 岳夢蘭 計畫主持人 2021.08 ~ 2023.07 國科會
科技部 109 展望理論和投資人情緒 岳夢蘭 計畫主持人 2020.08 ~ 2022.07 國科會
科技部 108 信用市場情緒及債券報酬 岳夢蘭 計畫主持人 2019.08 ~ 2021.07 國科會
科技部 107 亞洲上市的槓桿型ETF之績效表現 岳夢蘭 計畫主持人 2018.08 ~ 2019.12 國科會
科技部 106 槓桿型ETF選擇權的資訊內涵 岳夢蘭,岳夢蘭 計畫主持人 2017.08 ~ 2018.12 國科會
科技部 105 貨幣政策的衝擊對信用價差的影響 岳夢蘭 計畫主持人 2016.08 ~ 2017.07 國科會
非科技部 105 台股股權衍生性商品履約保證可行性研究 李志宏,岳夢蘭 共同主持人 2016.01 ~ 2016.04 中華民國證券商業同業公會
科技部 104 銀行往來關係和公司債首次發行之折價效果探討 岳夢蘭 計畫主持人 2015.08 ~ 2016.07 國科會
科技部 102 沙賓法案和聯貸債權(2/2) 岳夢蘭 計畫主持人 2014.08 ~ 2015.07 國科會
科技部 102 沙賓法案和聯貸債權(1/2) 岳夢蘭 計畫主持人 2013.08 ~ 2014.07 國科會
科技部 100 流動性風險探討─以美國公司債/信用違約交換市場為例（2/2） 岳夢蘭 計畫主持人 2012.08 ~ 2014.02 國科會
科技部 100 流動性風險探討─以美國公司債/信用違約交換市場為例（1/2） 岳夢蘭 計畫主持人 2011.08 ~ 2012.07 國科會
科技部 99 英國公開發行與非公開發行公司之債權契約研究 岳夢蘭 計畫主持人 2010.12 ~ 2012.04 國科會
科技部 99 一籃子信用違約交換之評價-考量交易對手違約風險 岳夢蘭 計畫主持人 2010.08 ~ 2012.07 國科會
科技部 98 固定比例投資組合保險策略在信用投資組合之應用及實證分析 岳夢蘭 計畫主持人 2009.08 ~ 2010.12 國科會
非科技部 98 我國推出ETF期貨或選擇之可行性研究 江彌修,岳夢蘭 協同主持人 2009.07 ~ 2009.11 臺灣期貨交易所股份有限公司
科技部 97 固定期間信用違約交換之評價 岳夢蘭 計畫主持人 2008.08 ~ 2009.09 國科會
國家 學校名稱 系所 學位 期間
英國 華威大學 財務金融(學)系 博士 1997.10 ~ 2002.12
台灣，中華民國 國立臺灣大學 經濟學系 碩士 1991.09 ~ 1993.06
經歷類別 服務機關名稱 單位 職務 期間
校內本職 政治大學 財務管理學系 副教授 2013.01 ~ 迄今
校內本職 政治大學 財務管理學系 副教授 2010.08 ~ 2013.01
校內本職 政治大學 財務管理學系 助理教授 2008.08 ~ 2010.08
類別 年度 獎項名稱 頒獎單位
校內 112 國科會研究獎勵 科技部(國科會)
校內 111 國科會研究獎勵 科技部(國科會)
校內 110 國科會研究獎勵 科技部(國科會)
校內 104 資深優良教師(10年) 國立政治大學