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陳威光

陳威光

教授

金融學系

  • 分機
    29393091 #81220
  • E-Mail
    wkc@nccu.edu.tw
  • 網站
    faculty.nccu.edu.tw/wkc/index.htm
  • 研究專長
    衍生性商品、風險管理

學歷

  • 美國紐約州立大學經濟學系博士
  • 國立臺灣大學經濟學系學士

個人著作

  • 陳威光;林靖庭*, 2016.12, 'Asymmetric responses to stock index reconstitutions: Evidence from the CSI 300 index additions and deletion, ' Pacific-Basin Finance Journal, Vol.40, pp.36-48.(SSCI)(*為通訊作者)
  • 陳威光*;郭維裕;王朝生;黃暐能, 2013.06, '波動度選擇權的隱含波動度, ' 風管學報, Vol.15, No.01, pp.57-80.(, 其它)(*為通訊作者)
  • 郭維裕*;陳鴻隆;陳威光, 2013, 'Testing Options Market Efficiency with Applications to Implied Volatility Pair Trading Test, ' 管理與系統, Vol.2013, No.20, pp.425-458.(TSSCI)(*為通訊作者)
  • 邱于紛;謝明華;蔡政憲*;陳威光, 2012.12, 'Valuation of Rarchet Equit-Indexed Annuities, ' 財務金融學刊, Vol.20, No.4, pp.89-107.(TSSCI)(*為通訊作者)
  • 郭維裕*;陳威光;陳鴻隆;林信助, 2009.11, '動態隱含波動度模型:以台指選擇權為例, ' 期貨與選擇權學刊, Vol.2, No.2, pp.47-89.(*為通訊作者)
  • 陳威光;江彌修*;鄭啟宏, 2008.04, 'Option Pricing in Ornstein-Uhlenbeck Position Process: The Application in the Impact of Price Limits, ' 風險管理學報, Vol.9, No.2.(*為通訊作者)
  • 蔡政憲;郭維裕;陳威光, 2003.08, 'An empirical study on early surrender: the cointegration approach, ' Journal of risk and insurance, Vol.70, No.0, pp.489-508.(SSCI)
  • 蔡政憲;詹志清;陳威光, 2003.07, 'On the distribution of life insurance reserves in a stochastic mortality, interest rate, and surrender rate enviroment, ' 證券市場發展季刊, Vol.0, No.0, pp.0.(TSSCI)
  • 林家帆;陳威光;郭維裕, 2002.07, '以實質選擇權法評估高科技產業股價, ' 管理評論, Vol.21, No.3, pp.97-113.(TSSCI)
  • 郭維裕;蔡政憲;陳威光, 2002, 'Early Surrender and the Distribution of Policy Reserves, ' Insurance,Mathematics, and Economics, Vol.0, No.31, pp.429-445.(SCIE)
  • 曾令寧;陳威光, 2000.06, '信用風險管理之評估原則及外匯清算風險, ' 存款保險季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92.
  • 曾令寧;陳威光, 1999.12, '信用風險模型簡介─信用計量法及信用風險加成法, ' 存款保險資訊季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92.
  • 蔡瑞煌;陳威光, 1998.05, 'Applications of Neural Networks to Financial Swaps, ' Journal of Computational Intelligence in Finance,.
  • 陳威光, 1998.01, '認購權價格之探討, ' 元大期貨, No.5, pp.57-64.
  • 陳威光, 1997.04, '認股權證之評價, ' 元大期貨, No.4, pp.40-46.
  • 張士傑;陳威光, 1996, '不同利率模型下之債券評價分析, ' 保險季刊, Vol.46, pp.139-150.
  • 陳威光, 1994.11, 'An Empirical Test of The Relative Price of Stock Index Call And Put Option, ' 成功大學學報, No.29.
  • Wei-Yu Kuo; Ching-Ting Lin*;Wei-Kuang Chen, 2014.09, 'Cancellation of Limit Orders in the Futures Markets, ' Academy of Behavioral Finance & Economics Sixth Annual Meeting 2014, Academy of Behavioral Finance & Economics.(*為通訊作者)
  • Wei-Yu Kuo;Ching-Ting Lin*;Wei-Kuang Chen., 2014.04, 'Fleeting Orders Under the Microscope, ' 26th International Business Research Conference 2014, WBI London, UK and World Business Institute.(*為通訊作者)
  • 陳威光;郭維裕;林家帆, 2002.05, '以實質選擇權法評估高科技產業股價, ' 台灣財務學會年會論文研討會, 台灣財務學會.
  • 陳威光;洪瑞鴻, 2001.06, '以Adaptive Mesh Model評價重設選擇權, ' 2001年財務金融學術暨實務研討會, 台灣財務學會.
  • 陳威光;張龍福;王志原, 2001.03, '以分解結合法加速重設型選擇權之評價效率, ' 21世紀全球投資策略研討會, X.
  • 陳威光, 2000.06, 'Further investigation of stock index futrues and stock prices movement during the Octorber 1987 market crash, ' The 8th Pacific Basin Finance, Economics and Accounting, X.
  • 陳威光, 1999.04, 'The valuation and Hedging of reset option, ' 中國財務學會年會論文研討會, X.
  • 陳威光, 1999.04, 'The market risk of warrant positions: Value-at -risk Approach, ' 第一屆財務金融研討會--遽變環境中之雙率風險管理, X.
  • 陳威光;Shen, 1999, 'The valuation of option when the underlying asset prices under price limits., ' Rutger university and National Taiwan university, The seventh conference on Pacific Basin Finance, Economics and Accounting.
  • 陳威光, 1998, 'Option Pricing When Stock Price Under Price Limits, ' 1998 National Taiwan University International Conference on Finance, National Taiwan University.
  • 陳威光, 1997.12, 'Application of Neural Networks to Financial Swaps, ' Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets.
  • 陳威光, 1997.10, 'An Analysis of Capital Guarantted Trust and Its Innovation Value- A Monte Carlo Approach for Pricing Average Rate Option, ' Financial Management Association Annual Meeting, FMA.
  • 陳威光, 1997, 'An Analysis of Capital Guaranteed Trust, ' 中國財務學會年會.
  • 陳威光, 1996, 'Capital Requirements and Market Risks of Currency Options- A VAR Approach, ' Eastern Economic Association Conference.
  • 陳威光, 1996, 'Option Pricing When Underlying Asset Subject to Price Limits, ' 第五屆證券暨金融市場之理論與實務研討會.
  • 陳威光, 1995.04, '歐式與美式外幣選擇權價格差異之實證研究, ' 中國財務學會年會.
  • 陳威光, 1994.12, '不完全市場下選擇權與期貨價格關係之實證研究, ' 中國經濟學會年會.
  • 陳威光, 1994.12, '1987年股票大崩盤期間股價指數期貨基差與股價變動之研究, ' 第三屆證券金融市場之理論與實務研討會.
  • 陳威光, 1994.11, '股票指數選擇權之資訊內涵-1987年股票大崩盤前後之實證研究, ' 第六屆會計理論與實務研討會.
  • 陳威光, 1994.09, 'Information Technology,Market Efficiency and System Regulation :An Emprical Study of The Taiwan Stock Market Surveillance System, ' Sino-South Africa Bilateral Symposium.
  • 陳威光, 1994.04, 'An Empirical Test of Put-Call-Futures-Parity--A Relationship between Index Option and Futures Prices, ' 中國財務學會八十三年論文研討會.
  • 陳威光, 1993.12, 'An Investigation of Stock Index Option Prices during the 1987 Stock Crash, ' 第二屆證券暨金融市場之理論與實務研討會.
  • 陳威光, 1993.05, 'An Alternative Test of the Black-Scholes Option Pricing Models, ' 中國財務學會年會.
  • 陳威光, 1992.03, 'The Valuation and Efficiency Test of Stock Index Option Markets:A Evidence from the 1987 Stock Crash, ' Eastern Economics Association Conference Meeting.
  • 陳威光, 2002, '以分解結合法加速界限選擇權評價之效率, ' 國科會.
  • 陳威光, 2001, '界限選擇權之評價與避險─以adaptive mesh model來增加三元樹評價之效率, ' 國科會.
  • 陳威光, 2000, '神經網路在選擇權定價上之應用, ' 國科會.
  • 陳威光, 2000, '交易成本及漲跌幅限制下認購權証之最適避險策略, ' 國科會.
  • 陳威光, 1999, '漲跌幅限制下認股權之評價, ' 國科會.
  • 陳威光, 1997.05, '股價指數期貨與股票報酬互動關係之研究, ' 國科會.
  • 陳威光, 1996.01, '外匯選擇有關買權賣權之實證研究, ' 國科會.
  • 陳威光, 1996.01, '台灣地區未來設立現貨選擇權契約種類之研究, ' 國科會.
  • 陳威光, 1994.05, '選擇權訂價模型中有關無風險投資組合的研究, ' 國科會.
  • 陳威光, '美式蒙地卡羅模擬法之研究與延伸, ' 行政院國科會.
  • 陳威光*, 2015.08, '期貨與選擇權原理, '.(*為通訊作者)
  • 陳威光*, 2013, '衍生金融工具(簡體版), '.(*為通訊作者)
  • 陳威光*, 2010.09, '選擇權-理論、實務與風險管理, ' 智勝文化.(*為通訊作者)
  • 陳威光*, 2010.03, '衍生性商品-選擇權、期貨、交換與風險管理, ' 智勝公司, pp.1-509.(*為通訊作者)
  • 陳威光, 2003.01, '新金融商品個案集 I, ' 智勝文化事業有限公司.
  • 陳威光, 2001.06, '衍生性金融商品─選擇權、期貨與交換, ' 智勝文化事業有限公司.
  • 陳威光, 2000.10, '選擇權 - 理論、實務與應用, ' 智勝文化事業有限公司.
  • 陳威光, 1997.05, '怡富日本美元還本收益基金的設計與行銷之個案研究, ' 服務管理個案系列, 政大商學院.

研究計畫

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